2024-08-07
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골드만삭스의 최신 증권사 자료에 따르면, 글로벌 시장이 '블랙먼데이'를 경험하면서 월요일 글로벌 증시는 매수세가 공매도를 앞지르는 등 완만한 펀드 순매수세를 보였다.
지역적 관점에서 볼 때, 미국 주식이 급락할 때 헤지펀드가 하락세를 보인다는 점은 주목할 가치가 있습니다.북미는 전 세계적으로 순매수를 기록한 유일한 지역이었고, 다른 모든 지역도 순매도를 기록했지만 명목상으로는 상대적으로 완만했습니다.
미국 주식 시장의 매수는 개별 주식에서 이루어졌으며, 헤지펀드의 개별 주식 순매수가 약 5개월 만에 최대치를 기록했습니다. 주로 매수에 힘입어 공매도 흐름이 적었습니다.
산업별로 보면,미국 주식시장 11개 업종 중 정보기술+방어주 주도로 8개 업종 순매수방어주에는 헬스케어, 필수소비재, 유틸리티 등 업종이 포함됐고, 필수소비재, 부동산, 금융 업종은 순매도를 기록했습니다.
정보기술주는 매수세와 매도세의 결합에 힘입어 6월 중순 이후 최대 일일 순매수세를 기록했습니다. 월요일에는 거의 모든 기술 부문에서 순매수세를 보였으며, 반도체와 반도체 장비, 소프트웨어 분야에서 가장 큰 매수세를 기록했습니다. 그러나 기술 하드웨어의 기술 하위 부문은 순매수를 얻지 못했습니다.
월요일에 헤지펀드가 정보 기술 주식을 대량 매수했음에도 불구하고 현재 미국 정보 기술 부문의 롱/숏 비율은 여전히 1.81로 1년 및 5년 만에 최저치에 가깝습니다. 특히 이 비율은 현재 3번째 백분위수에 있습니다. , 이는 이 두 기간 동안 기록된 모든 값의 97% 미만을 나타냅니다.따라서 평균을 따라잡으려면 더 많은 구매가 필요합니다.
골드만삭스의 중개업 고객들의 상황으로 볼 때, 정보기술 부문에서의 그들의 포지션은 S&P 500보다 12.6% 낮으며, 이는 10년 이상 동안 여전히 가장 가벼운 포지션 중 하나입니다.
미국을 제외한 다른 지역에서는 헤지펀드의 이런 호감을 느끼지 못했다.일본 주식은 월요일 급락에도 불구하고 여전히 소폭 순매도했으며 니케이 지수는 12% 하락했습니다., 자본 흐름은 순조롭게 진행되어 매수 매수보다 공매도가 약간 많았으며, 매크로 상품의 순 매도는 개별 주식의 순 매수로 크게 상쇄되었습니다.
어제 골드만삭스가 발표한 자료에 따르면 지난 금요일 기준 헤지펀드는 8주 연속 미국 주식을 순매도했고, 지수와 ETF 순매도는 공매도가 주도한 것으로 나타났다.
금융블로그 제로헤지에서는 최근 헤지펀드 성과지표를 보면 주목할 점이 있다고 언급했다. 지난주 기초펀드가 큰 타격을 입으면서 3월 수준으로 실적이 회복됐지만, 체계적 펀드는 기본적으로는 그랬다. 충돌로 인해 큰 영향을 받지 않았습니다. 또한 헤지펀드는 며칠 간의 시장 혼란 이후 예상대로 노출을 줄였습니다.
골드만삭스의 최근 자료를 보면 헤지펀드들은 최근 시장 부진을 초래한 펀더멘탈 요인에 대해 지나치게 우려하지 않는 것으로 보인다. 이는 월스트리트 투자은행들의 경고와도 어긋난다. 예를 들어 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 금리 인하에 대한 시장의 기대가 너무 낙관적이며, 연준의 첫 번째 금리 인하로 이어질 것이라고 판단하여 연방준비제도(Fed)가 처음으로 금리를 인하할 때 투자자들에게 과감하게 보유 자산을 매도할 것을 권고했습니다. "더 단단한 착륙". JPMorgan은 관성에 맞서 싸우는 것은 현명하지 못하다며 투자자들에게 하락세를 사지 말라고 경고했습니다.
화요일 미국 증시는 장중 S&P 500 지수가 2% 이상 급등했고, 기술, 부동산, 금융, 산업, 통신 업종도 2% 이상 상승했다.
