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[연휴 이후 급증이 중립 전략에 계속 영향을 미칠까요? 검증: 매도압력은 있으나 영향은 크지 않음] 파이낸셜 어소시에이티드(financial associated)는 10월 7일 중립 전략의 연휴 전 양적 사모펀드 콜백이 시장의 주목을 끌었다고 보도했다. , 중립 전략은 어떻게 포지션을 청산할 것인가? financial associated press의 한 기자는 시장이 급격히 상승할 때 중립 전략이 실제로 일부 지수 구성종목에 매도 압력을 가할 것이지만 전체 시장에는 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 점을 증권회사 및 기타 자산 운용사로부터 배웠습니다. 그 이유는 시장 상승이 매도 측의 변동 손실로 이어진다면 매수 측의 증가와 양의 상관관계가 있는 매수 현물 매도가 있을 것이고, 마진 보충과 롱-숏 리밸런싱을 달성하기 위한 매도 측의 조정이 있을 것이기 때문입니다. . 또한, 지수 구조 측면에서 중립 전략의 매도 측에서는 헤징을 위해 if/ic/im을 사용하는 반면, 매수 측 포지션은 csi 300/csi 500/csi 1000 지수 구성종목에 상대적으로 집중되어 있습니다. 현재 dma 사업을 포함해 시장 전체 중립전략 상품 규모는 3000억~4000억대에 달하는 것으로 추산된다. (금융연합통신 옌쥔 기자)