berita

[akankah lonjakan pasca-liburan terus berdampak pada strategi netral? verifikasi: ada tekanan jual, tetapi dampaknya tidak signifikan] kantor berita keuangan china melaporkan pada tanggal 7 oktober bahwa penarikan kembali ekuitas swasta kuantitatif dari strategi netral sebelum liburan telah menarik perhatian pasar jika pasar terus naik besok pada pembukaan pasar, bagaimana situasi dengan likuidasi strategi netral? seorang reporter dari financial associated press belajar dari perusahaan sekuritas dan manajer aset lainnya bahwa ketika pasar naik tajam, strategi netral memang akan memberikan tekanan jual pada beberapa saham konstituen indeks, namun tidak akan berdampak besar pada pasar secara keseluruhan. alasannya adalah jika kenaikan pasar menyebabkan kerugian mengambang di sisi pendek, akan ada penjualan spot panjang yang berkorelasi positif dengan kenaikan di sisi panjang, dan penyesuaian di sisi pendek untuk mencapai penambahan margin dan penyeimbangan kembali jangka pendek. . selain itu, dari segi struktur indeks, strategi short side netral menggunakan if/ic/im untuk hedging, sedangkan posisi long side relatif terkonsentrasi pada saham-saham penyusun indeks csi 300/csi 500/csi 1000. perkiraan menunjukkan bahwa saat ini, termasuk bisnis dma, skala produk strategi netral pasar adalah antara 300 miliar dan 400 miliar. (reporter financial associated press yan jun)