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7월 17일 A주 시장은 전반적으로 약세와 변동성이 지속되었지만, 광범위한 ETF를 통해 바닥권을 매수하려는 자금의 움직임이 더욱 뚜렷해졌습니다.

Wind 데이터에 따르면, 7월 17일 상하이 및 선전 300 ETF 4개에서 상당한 지연 거래량이 발생했으며, 해당 거래량은 3월 5일 이후 최고 기록을 경신해 총 235억 위안에 달했습니다. 구체적으로 Huatai-Berry CSI 300 ETF의 매출은 80억 2900만 위안, E Fund CSI 300 ETF의 매출은 59억 7400만 위안, ChinaAMC CSI 300 ETF와 Harvest CSI 300 ETF의 매출은 각각 50억 5600만 위안, 44억 3000만 위안입니다. 원.

기자는 CSI 300 ETF가 CSI 300 지수를 추적하는 거래형 개방형 인덱스 펀드이며, 그 성과가 종종 전반적인 시장 추세를 반영할 수 있다는 사실을 알게 되었습니다. CSI 300 지수는 중국 시장을 대표하는 광범위한 지수로 A주의 "바로미터"로 알려져 있습니다. CSI 300 지수에 대한 시장 기대치가 변하면 CSI 300 ETF의 거래량이 달라집니다. 그에 따라 변동됩니다. (증권 타임스)